Finansal piyasalarda olumsuz etkileri
bulunan balonlar araştırmacıların ilgisini çeken konulardan birisidir. 2008
Küresel kriz ve sonrasında ise araştırmacıların üzerinde sıklıkla durduğu
konuların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye hisse senedi
piyasasında Ocak 2002- Mart 2017 döneminde gerçekleşen balonların ve bu
balonların oluşumunda etkili olan değişkenlerin belirlenmesidir. Analiz için
Lojistik Regresyon ve Eş bütünleşme testleri kullanılmıştır. Lojistik Regresyon
ve Granger Nedensellik testi sonuçlarında Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi
Portföyü ve Borsa İstanbul Getiri Endeksindeki balonlar arasında ilişki olduğu
görülmüştür. Ayrıca İhracat, Reel Döviz Kuru, ABD Doları 1 Aylık Faizi ve
Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Portföyü Borsa İstanbul Getiri Endeksindeki
balonların Granger nedenidir.
Journal Section | Makaleler |
---|---|
Authors | |
Publication Date | May 31, 2018 |
Submission Date | January 15, 2018 |
Published in Issue | Year 2018Volume: 19 Issue: 1 |
Cumhuriyet University Journal of Economics and Administrative Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).