BibTex RIS Cite

BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ

Year 2015, Volume: 26 Issue: 79, 208 - 223, 01.02.2016

Semra Taşpunar Altuntaş Fatma Deniz Çolak

Abstract

Günlük hayatta birçok konuda olan belirsizlik en büyük risk faktörü olarak görülür ve daima azaltılmaya, hatta mümkünse tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bu çalışmada finansal piyasalardaki belirsizliğin sonucunda piyasada oluşan düzensiz fiyat hareketleri yani volatilite BİST-100 Endeksi üzerine uygulama yapılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, krizlerin yaşandığı 03.01.1994-28.12.2001 tarihleri arasında BİST-100 endeksi değerlerine simetrik koşullu varyans modelleri uygunken görülürken; göreli stabil dönem olan 02.01.2002-31.12.2009 tarihleri arasında BİST-100 Endeksi değerlerine hem simetrik hem de asimetrik koşullu varyans modellerinin uygun olduğu görülmüştür. 

Year 2015, Volume: 26 Issue: 79, 208 - 223, 01.02.2016

Semra Taşpunar Altuntaş Fatma Deniz Çolak

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section ARTICLES
Authors

Semra Taşpunar Altuntaş

Fatma Deniz Çolak This is me

Publication Date February 1, 2016
Published in Issue Year 2015 Volume: 26 Issue: 79

Cite

APA Taşpunar Altuntaş, S., & Çolak, F. D. (2016). BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26(79), 208-223.
AMA Taşpunar Altuntaş S, Çolak FD. BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi. February 2016;26(79):208-223.
Chicago Taşpunar Altuntaş, Semra, and Fatma Deniz Çolak. “BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi 26, no. 79 (February 2016): 208-23.
EndNote Taşpunar Altuntaş S, Çolak FD (February 1, 2016) BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi 26 79 208–223.
IEEE S. Taşpunar Altuntaş and F. D. Çolak, “BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol. 26, no. 79, pp. 208–223, 2016.
ISNAD Taşpunar Altuntaş, Semra - Çolak, Fatma Deniz. “BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi 26/79 (February 2016), 208-223.
JAMA Taşpunar Altuntaş S, Çolak FD. BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi. 2016;26:208–223.
MLA Taşpunar Altuntaş, Semra and Fatma Deniz Çolak. “BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ”. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol. 26, no. 79, 2016, pp. 208-23.
Vancouver Taşpunar Altuntaş S, Çolak FD. BİST-100 ENDEKSİNDE VOLATİLİTENİN MODELLENMESİ VE ÖNGÖRÜLMESİNDE ARCH MODELLERİ. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi. 2016;26(79):208-23.
 Download Cover Image