Araştırma Makalesi
Yıl 2017,
Cilt: 18 Sayı: 2, 75 - 98, 25.11.2017
Öz
Çalışmada, bulanık çok kriterli karar problemlerinin çözümünde kullanılan bulanık TOPSIS ve bulanık AHP yöntemlerinin ticari kredi taleplerinin değerlendirilmesinde uygulanabilirliği incelenmiştir. Ticari kredi talepleri, Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanıldığı bir model önerisi ile değerlendirilmiştir. Bulanık çok kriterli karar verme yöntemlerinin uygulanmasında üçgen bulanık sayılar kullanılmıştır. Bulanık AHP’de bulanık sıralama yöntemlerinden Liou ve Wang’ın toplam integral yöntemi kullanılmıştır. Toplam integral yaklaşımı, karar alıcıların güven düzeyini yansıtabilen bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Kriter ağırlıklarının hesaplanmasında Bulanık AHP yöntemi ve firmaların kredi notu hesaplanmasında Bulanık TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Cheng’in Bulanık TOPSIS yöntemi ve Chang’in Bulanık AHP yöntemlerinden genişletilmiş analiz yönteminin bütünleşik bir karar destek modeli olarak ticari kredi karar problemlerinde uygulanabilir olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Bulanık Mantık Bulanık AHP Bulanık TOPSIS Kredi Risk Ölçümü.
Kaynakça
- ABDEL-KADER Magdy G and DUGDALE Davıd (2001). “Evaluating Investments in Advanced Manufacturing Technology: A Fuzzy Set Theory Approach”, British Accounting Review, December, Vol. 33, No. 4, pp. 455-489. AKKAYA Göktuğ Cenk ve DEMİRELİ Erhan (2010). “Analitik Hiyerarşi Süreci ile Kredi Derecelendirme Analizi Üzerine Bir Model Önerisi”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, 319-335. ALTMAN I. Edward (1968). “Fınancıal Ratıos, Dıscrımınant Analysıs And The Predıctıon Of Corporate Bankruptcy” The Journal of Finance Vol. 33, No: 4, 589-609. BODUR Çağlayan ve TEKER Suat(2005),“Ticari Firmaların Kredi Derecelendirmesi: İMKB Firmalarına Uygulanması”, İTÜ Dergisi/b, Sosyal Bilimler, Cilt:2, Sayı:1, 25-36. BÜYÜKÖZKAN Gülçin, GÜLERYÜZ Sezin (2016). “Lojistik Firma Web Sitelerinin Performanslarının Çok Kriterli Değerlendirilmesi”. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:4, 889-902. CHANG Da-Yong (1996) “Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP” European Journal of Operational Research, 95, 649-655 . CHE Z.H.,WANG H.S. ve CHUANG Chih-Ling (2010) “A Fuuzy AHP and DEA approach for making bank loan decisions for small and medium enterprises in Taiwan” Expert Systems with Applications, 37, 7189-7199. CHEN Tung Cheng, CHİNG Torng Lin ve SUE Fn Huang(2006)“A Fuzzy Approach For Supplier Evaluation And Selection İn Supply Chain Management” International Journal of Production Economics, 102, 289-301. CHEN, Tung Cheng (2000) “Extensions Of The TOPSIS for Group Decision-Making Under Fuzzy Environment”, Fuzzy Setsand Systems. Vol:114, 1-9. CHEN Shouming, JİAN Tao, YANG Hui (2011) “A Fuzzy AHP Approach for Evaluating Customer Value of B2C Companies” , Journal of Computers, Vol. 6 No:2, 224-231. CHEN, Liang-Hsuan, and CHİOU Tai-Wei (1999) "A fuzzycredit-rating approach for commercial loans: a Taiwan case." Omega27.4, 407-419. ÇINAR TIRMIKÇIOĞLU, Nihan (2011) “ Grup Kararı Vermede Kullanılan Bulanık Topsıs Yöntemleri ve Bir Uygulama:Banka Şube Yeri Seçimi”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:29, 11-24. ERPOLAT, Semra (2011). “ Ticari Firma Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde AHY İle Farklı Bulanık Sıralama Yöntemlerinin Denendiği BAHY’nin İncelenmesi” Öneri, Cilt:9, Sayı:36, 213-235. ERTUĞRUL İrfan ve KARAKAŞOĞLU Nilsen(2007). “Finans Sektöründe Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt:22, Sayı:255, 95-114. ERTUĞRUL, İrfan (2007). “Bulanık AHS ve Bir Tekstil İşletmesinde Makine Seçim Problemine Uygulanması”, Hacettepe Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:25, Sayı:1, s.171-192. ERTUĞRUL İrfan ve KARAKAŞOĞLU Nilsen (2010). “Electre ve Bulanık AHP Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, 23-41. FENG, Cheng-Min, and WANG Rong-Tsu (2000) "Performance evaluation for airlines including the consideration of financial ratios." Journal of Air Transport Management 6.3, 133-142. GİRGİNER, Nuray (2008). “Ticari Kredi Taleplerinin Değerlendirmesine Çok Kriterli Yaklaşım:Özel ve Devlet Bankası Karşılaştırması”, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği(MUFAD), Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2008, Sayı: 37, 132-142. İÇ Yusuf Tansel ve YURDAKUL Mustafa (2000). “Analitik Hiyerarşi Sürecini Kullanan Bir Kredi Değerlendirme Sistemi” Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:15, No:1, 1-14. Ç, Yusuf Tansel (2012)."Development of a credit limit allocation model forbanksusing an integrated Fuzzy TOPSIS and linear programming." Expert Systems with Applications 39.5, 5309-5316. CHENG Jao-Hong, CHEN Cheng-Wei and LEE Chen-Yu (2006) “Using Fuzzy Analytical Hierarchy Processfor Multi-criteria Evaluation Model of High-Yield Bonds Investment” Fuzzy Systems , IEEE Internatıonal Conference Publications, 1049-1056. KAHRAMAN Cengiz, CEBECİ Ufuk ve ULUKAN Ziya. (2003). “Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP”. Logistics Information Management, 16(6), 382-394. KAPTANOĞLU Dilek ve ÖZOK Ahmet Fahri (2006). “Akademik Performans Değerlendirmesi için Bir Bulanık Model”, İTÜ Dergisi/d Mühendislik, Cilt:5, Sayı:1, Kısım:2, 193-204. LEE H. Kwang (2005), First Course On Fuzzy Theory And Applications Advances İn Soft Computing. Germany: Springer. LİOU, Tian Shy and WANG, Mao Jiun J. (1992). “Ranking fuzzy numbers with integral value”, Fuzzy sets and systems, 50(3), 247-255. ÖKER, Ayşegül (2007). “Ticari Banklarda Kredi ve Kredi Riski Yönetimi-Bir Uygulama” Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÖZDEMİR Ünal, ECE Nur Jale, GRDİK Nebi(2017). “Türkiye’de Denizcilik Eğitiminin Geleceğine Yönelik Nicel Bir Çalışma Örneği”, Journal of ETA Maritime Science, 5(2): 154-170. SAARDCHOM Narumon(2012) “Credit Scoring Model by Analytic Hierarchy Process AHP” Global Review of Accounting and Finance, Vol.3 No:2, 58-73. SAATY L. Thomas(2008) Decision making for Leaders. Pittsburhg: RWS Publications. SEKRETER M. Serhan, AKYÜZ Gökhan. ve ÇETİN İpekçi Emre(2004). “ Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama” Akdeniz Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 8, 139-155. ŞENGÜL Ümran, EREN Miraç ve SHIRAZ Seyedhadi Eslamıan (2012). “Bulanık AHP ile Belediyelerin Toplu Taşıma Araç Seçimi” , Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sayı:40, Haziran-Aralık 2012, 143-165.l VATANSEVER, Kemal (2013).“Tedarikçi Seçim kararlarında Bulanık TOPSIS Yönteminin Kullanımı ve Bir Uygulama”, Cilt:3, Sayı:3, 155-168. WANG Liang, ZUOWEİ Wang, YİNG Zou (2009) "Research on Credit Evaluation of 3PL Enterprises Based on FAHP" Logistics Sci-Tech, 7, 342-348. XU, Yingtao, and YİNG Zhang(2009)"A on line credit evaluation method based on AHP and SPA." Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation14.7, 3031-3036. YILMAZ Nahit, ŞENOL Mehmet Burak, (2017). “İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Risk Değerlendirme Süreci İçin Bulanık Çok Kriterli Bir Model Ve Uygulaması” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 32:1, 85-95. YURDAKUL Mustafa ve İÇ Yusuf Tansel (2004) “AHP approach in the credit evaluation of the manufacturing firms in Turkey” International Journal of Production Economics, 88, 269-289. ZADEH, A Lotfi,(1965). “Fuzzy Sets”, İnformation and Control, 8, 338-353. ZHU Xiaoqian, WANG Fei, WANG Haiyan, LİANG Changzhi, TANG Run, SUN Xiaolei, Lİ Jianping (2014) “TOPSIS method for quality credit evaluation: A case of air-conditioning market in China” Journal of Computational Science, 5, 99-105.
Yıl 2017,
Cilt: 18 Sayı: 2, 75 - 98, 25.11.2017
Öz
Kaynakça
- ABDEL-KADER Magdy G and DUGDALE Davıd (2001). “Evaluating Investments in Advanced Manufacturing Technology: A Fuzzy Set Theory Approach”, British Accounting Review, December, Vol. 33, No. 4, pp. 455-489. AKKAYA Göktuğ Cenk ve DEMİRELİ Erhan (2010). “Analitik Hiyerarşi Süreci ile Kredi Derecelendirme Analizi Üzerine Bir Model Önerisi”, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, 319-335. ALTMAN I. Edward (1968). “Fınancıal Ratıos, Dıscrımınant Analysıs And The Predıctıon Of Corporate Bankruptcy” The Journal of Finance Vol. 33, No: 4, 589-609. BODUR Çağlayan ve TEKER Suat(2005),“Ticari Firmaların Kredi Derecelendirmesi: İMKB Firmalarına Uygulanması”, İTÜ Dergisi/b, Sosyal Bilimler, Cilt:2, Sayı:1, 25-36. BÜYÜKÖZKAN Gülçin, GÜLERYÜZ Sezin (2016). “Lojistik Firma Web Sitelerinin Performanslarının Çok Kriterli Değerlendirilmesi”. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:4, 889-902. CHANG Da-Yong (1996) “Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP” European Journal of Operational Research, 95, 649-655 . CHE Z.H.,WANG H.S. ve CHUANG Chih-Ling (2010) “A Fuuzy AHP and DEA approach for making bank loan decisions for small and medium enterprises in Taiwan” Expert Systems with Applications, 37, 7189-7199. CHEN Tung Cheng, CHİNG Torng Lin ve SUE Fn Huang(2006)“A Fuzzy Approach For Supplier Evaluation And Selection İn Supply Chain Management” International Journal of Production Economics, 102, 289-301. CHEN, Tung Cheng (2000) “Extensions Of The TOPSIS for Group Decision-Making Under Fuzzy Environment”, Fuzzy Setsand Systems. Vol:114, 1-9. CHEN Shouming, JİAN Tao, YANG Hui (2011) “A Fuzzy AHP Approach for Evaluating Customer Value of B2C Companies” , Journal of Computers, Vol. 6 No:2, 224-231. CHEN, Liang-Hsuan, and CHİOU Tai-Wei (1999) "A fuzzycredit-rating approach for commercial loans: a Taiwan case." Omega27.4, 407-419. ÇINAR TIRMIKÇIOĞLU, Nihan (2011) “ Grup Kararı Vermede Kullanılan Bulanık Topsıs Yöntemleri ve Bir Uygulama:Banka Şube Yeri Seçimi”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:29, 11-24. ERPOLAT, Semra (2011). “ Ticari Firma Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde AHY İle Farklı Bulanık Sıralama Yöntemlerinin Denendiği BAHY’nin İncelenmesi” Öneri, Cilt:9, Sayı:36, 213-235. ERTUĞRUL İrfan ve KARAKAŞOĞLU Nilsen(2007). “Finans Sektöründe Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt:22, Sayı:255, 95-114. ERTUĞRUL, İrfan (2007). “Bulanık AHS ve Bir Tekstil İşletmesinde Makine Seçim Problemine Uygulanması”, Hacettepe Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:25, Sayı:1, s.171-192. ERTUĞRUL İrfan ve KARAKAŞOĞLU Nilsen (2010). “Electre ve Bulanık AHP Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, 23-41. FENG, Cheng-Min, and WANG Rong-Tsu (2000) "Performance evaluation for airlines including the consideration of financial ratios." Journal of Air Transport Management 6.3, 133-142. GİRGİNER, Nuray (2008). “Ticari Kredi Taleplerinin Değerlendirmesine Çok Kriterli Yaklaşım:Özel ve Devlet Bankası Karşılaştırması”, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği(MUFAD), Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2008, Sayı: 37, 132-142. İÇ Yusuf Tansel ve YURDAKUL Mustafa (2000). “Analitik Hiyerarşi Sürecini Kullanan Bir Kredi Değerlendirme Sistemi” Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:15, No:1, 1-14. Ç, Yusuf Tansel (2012)."Development of a credit limit allocation model forbanksusing an integrated Fuzzy TOPSIS and linear programming." Expert Systems with Applications 39.5, 5309-5316. CHENG Jao-Hong, CHEN Cheng-Wei and LEE Chen-Yu (2006) “Using Fuzzy Analytical Hierarchy Processfor Multi-criteria Evaluation Model of High-Yield Bonds Investment” Fuzzy Systems , IEEE Internatıonal Conference Publications, 1049-1056. KAHRAMAN Cengiz, CEBECİ Ufuk ve ULUKAN Ziya. (2003). “Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP”. Logistics Information Management, 16(6), 382-394. KAPTANOĞLU Dilek ve ÖZOK Ahmet Fahri (2006). “Akademik Performans Değerlendirmesi için Bir Bulanık Model”, İTÜ Dergisi/d Mühendislik, Cilt:5, Sayı:1, Kısım:2, 193-204. LEE H. Kwang (2005), First Course On Fuzzy Theory And Applications Advances İn Soft Computing. Germany: Springer. LİOU, Tian Shy and WANG, Mao Jiun J. (1992). “Ranking fuzzy numbers with integral value”, Fuzzy sets and systems, 50(3), 247-255. ÖKER, Ayşegül (2007). “Ticari Banklarda Kredi ve Kredi Riski Yönetimi-Bir Uygulama” Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÖZDEMİR Ünal, ECE Nur Jale, GRDİK Nebi(2017). “Türkiye’de Denizcilik Eğitiminin Geleceğine Yönelik Nicel Bir Çalışma Örneği”, Journal of ETA Maritime Science, 5(2): 154-170. SAARDCHOM Narumon(2012) “Credit Scoring Model by Analytic Hierarchy Process AHP” Global Review of Accounting and Finance, Vol.3 No:2, 58-73. SAATY L. Thomas(2008) Decision making for Leaders. Pittsburhg: RWS Publications. SEKRETER M. Serhan, AKYÜZ Gökhan. ve ÇETİN İpekçi Emre(2004). “ Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama” Akdeniz Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 8, 139-155. ŞENGÜL Ümran, EREN Miraç ve SHIRAZ Seyedhadi Eslamıan (2012). “Bulanık AHP ile Belediyelerin Toplu Taşıma Araç Seçimi” , Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sayı:40, Haziran-Aralık 2012, 143-165.l VATANSEVER, Kemal (2013).“Tedarikçi Seçim kararlarında Bulanık TOPSIS Yönteminin Kullanımı ve Bir Uygulama”, Cilt:3, Sayı:3, 155-168. WANG Liang, ZUOWEİ Wang, YİNG Zou (2009) "Research on Credit Evaluation of 3PL Enterprises Based on FAHP" Logistics Sci-Tech, 7, 342-348. XU, Yingtao, and YİNG Zhang(2009)"A on line credit evaluation method based on AHP and SPA." Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation14.7, 3031-3036. YILMAZ Nahit, ŞENOL Mehmet Burak, (2017). “İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Risk Değerlendirme Süreci İçin Bulanık Çok Kriterli Bir Model Ve Uygulaması” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 32:1, 85-95. YURDAKUL Mustafa ve İÇ Yusuf Tansel (2004) “AHP approach in the credit evaluation of the manufacturing firms in Turkey” International Journal of Production Economics, 88, 269-289. ZADEH, A Lotfi,(1965). “Fuzzy Sets”, İnformation and Control, 8, 338-353. ZHU Xiaoqian, WANG Fei, WANG Haiyan, LİANG Changzhi, TANG Run, SUN Xiaolei, Lİ Jianping (2014) “TOPSIS method for quality credit evaluation: A case of air-conditioning market in China” Journal of Computational Science, 5, 99-105.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.
Ayrıntılar
| Bölüm | Makaleler |
|---|---|
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 25 Kasım 2017 |
| Gönderilme Tarihi | 15 Ağustos 2017 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2017Cilt: 18 Sayı: 2 |
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.