Redirecting to http://dergipark.org.tr/_fragment?_hash=Zl6zRX1IptjuBGywbPjR7uuPvljrmVRQ9jQ7lizkIdc&_path=id%3D297326%26_format%3Dhtml%26_locale%3Dtr%26_controller%3DApp%255CController%255CSite%255CArticleController%253A%253AesiArticleStats.
 
BibTex RIS Kaynak Göster

2008-2014 YILLARI ARASINDA BİST’ DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ

Yıl 2016, Cilt: 17 Sayı: 1, 287 - 301, 20.05.2016

Salim Sercan Sarı , Şule Yiğiter

Öz

Finansal piyasalarda en çok karşılaşılan anomalilerden biri olan haftanın günü etkisini araştırmak amacıyla yapılmış olan çalışmada 1 Ocak 2008 ve 31 Ocak 2014 tarihleri arasında BİST 100 Endeksi kapanış değerleri kullanılmıştır.

Çalışmayla ilgili literatürden bahsedildikten sonra ampirik bir çalışmaya yer verilmiştir.

Çalışmanın ampirik bölümünde yukarıda belirttiğimiz tarihler aralığında toplam 1740 günlük veriden hareketle yapmış olduğumuz uygulama sonucunda BİST’ de haftanın günleri arasında farklılaşma görülmüş fakat anlamlı bir farklılaşmayla karşılaşılmamıştır. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri arasında bir önceki güne göre getirilerde artış yaşanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasalar Hipotezi, Haftanın Günü Etkisi, BİST.

 

Yıl 2016, Cilt: 17 Sayı: 1, 287 - 301, 20.05.2016

Salim Sercan Sarı , Şule Yiğiter

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Salim Sercan Sarı

Şule Yiğiter

Yayımlanma Tarihi 20 Mayıs 2016
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 17 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sarı, S. S., & Yiğiter, Ş. (2016). 2008-2014 YILLARI ARASINDA BİST’ DE HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1), 287-301.
 Kapak Resmi İndir

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.