Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizması: Yapısal VAR Analizi
Öz
Bu çalışmada, Türkiye’de (2005:01-2013:07) dönemindeki parasal aktarım mekanizmasının işleyip işlemediği analiz edilmiştir. Bu bağlamda, faiz ve döviz şoklarının sanayi üretimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun için yapısal VAR analizi kullanılmıştır. Yapısal VAR analiz sonucunda kısa dönemde parasal aktarım mekanizmasının işlediği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla, Türkiye’de faiz ve döviz kuru şoklarının sanayi üretimi üzerinde kısa dönemde etkili olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Parasal Aktarım Mekanizması, Yapısal VAR, Türkiye
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- BÜYÜKAKIN, Figen; V. CENGİZ ve A. TÜRK (2009) “Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının VAR Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.171-198.
- CAMARERO, Mariam; O. Javier and C. TAMARİT (2002), "Monetary Transmission in Spain: a Structural Cointegrated VAR Approach", Applied Economics, 34, pp.2201-2212.
- CAMBAZOĞLU, Birgül and S. GÜNEŞ (2011), “Monetary Transmission Mechanism in Turkey And Argentina”, International Journal of Economics And Finance Studies, Vol 3, No 2, pp. 23-33.
- CAMBAZOĞLU, Birgül ve H. S. KARAALP (2012), “Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Türkiye Örneği”, Yönetim ve Ekonomi, Yıl:2012, Cilt:19, Sayı:2, ss.53-66.
- CENGİZ, Vedat (2009), Parasal Aktarım Mekanizması İşleyişi ve Ampirik Bulgular”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Temmuz-Aralık, 2009, ss.225-24.
- DİCKEY, D.A and Fuller, W. A. (1979), “Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, 74(366), pp.427-481.
- DİCKEY, D.A and Fuller, W.A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, 49(4), pp.1057-1072.
- GÜNEY, Selami ve N. D. ALACAHAN (2012), “Parasal Aktarım Mekanizmaları ve Türkiye Değerlendirmesi”, Akademik Bakış Dergisi, sayı: 33, ss.1-13. LUMSDAİNE, R. L and. Papell, D. H. (1997), “Multiple Trend Breaks and the Unit Root Hypothesis”, Review of Economics and Statistics, 79 (2), pp. 212-2
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
-
Yayımlanma Tarihi
12 Eylül 2013
Gönderilme Tarihi
12 Eylül 2013
Kabul Tarihi
-
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2013 Cilt: 14 Sayı: 2