BibTex RIS Kaynak Göster

PETROL FİYATLARI ve DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ

Yıl 2016, Cilt: 17 Sayı: 2, 241 - 252, 29.11.2016

Öz

Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan yoğun dalgalanmaların yanısıra Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatları ile döviz kurları arasındaki ilişkinin tekrar gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu çalışmada petrol fiyatları ile döviz kuru arasındaki ilişkinin Türkiye ekonomisi için asimetrik nedensellik testi ile incelenmesi amaçlanmaktadır. Son dönemde Hatemi-J ve Roca (2014) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testi ile 2001 – 2015 yılları arasında kalan ve dalgalı döviz kuru rejiminin uygulandığı dönem incelenerek değişkenler arasındaki muhtemel asimetri test edilmektedir. Test sonuçları petrol fiyatlarından döviz kuruna doğru bir nedenselliğin olduğunu dahası ilişkinin asimetrik bir davranış sergilediğini göstermektedir.

Yıl 2016, Cilt: 17 Sayı: 2, 241 - 252, 29.11.2016

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Uğur Adıgüzel

Selim Kayhan

Tayfur Bayat

Yayımlanma Tarihi 29 Kasım 2016
Gönderilme Tarihi 19 Ekim 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 17 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Adıgüzel, U., Kayhan, S., & Bayat, T. (2016). PETROL FİYATLARI ve DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 17(2), 241-252.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.