VIX ENDEKSİ MENKUL KIYMET PİYASALARININ BİR NEDENİ MİDİR? BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

Cilt: 16 Sayı: 1 12 Ocak 2015
PDF İndir
EN TR

VIX ENDEKSİ MENKUL KIYMET PİYASALARININ BİR NEDENİ MİDİR? BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

Öz

Bu çalışmanın amacı uluslararası volatilite endeksi olarak kabul edilen VİX endekisinin, Borsa İstanbul üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla VİX endeksi ile Borsa İstanbul’u temsilen kullanılan BİST 100 endeksi arasındaki ilişki Granger Nedensellik testi ve Regresyon analizi ile incelenmiştir. 03.01.1995-30.04.2014 dönemine ait günlük zaman serisi verileri ile yapılan analiz sonuçlarında, VİX endeksinden BİST 100 endeksine doğru %1 önem düzeyinde bir nedensellik tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan regresyon analizi sonucunda VİX endeksinin BİST 100 endeksini negatif yönde etkilediği belirlenmiştir. VİX endeksi Türkiye’de menkul kıymet yatırımcıları için bir öncü gösterge olarak kullanılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. Ahoniemi, K. (2006). “Modeling and Forecasting Implied Volatility – an Econometric Analysis of the VIX Index”. Helsinki Center of Economic Research, Discussion Papers. 1-32.
  2. Alma, Ö. G, Vupa, Ö. 2008. Regresyon Analizinde Kullanılan En Küçük Kareler ve En Küçük Medyan Kareler Yöntemlerinin Karşılaştırılması. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi) 3(2): 219-229.
  3. Becker, R. vd. (2009). “The jump component of S&P 500 volatility and the VIX index”. Journal of Banking and Finance, 33(6). pp. 1033-1038.
  4. C.W.J. Granger, “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, Cit:7, Sayı:3, 1969, s.424-438.
  5. CLOBE (2009). The CBOE Volatility Index, Chicago Board Options Exchange, Incorporated.
  6. Dash, S. ve Moran T. M. (2005). “VIX as a Companion for Hedge Fund Portfolios”. The Journal of Alternatıve Investments. 75-80
  7. Engle, R. F., and C. W. J. Granger. 1987. “Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing” Econometrica 55 (2): 251-76.
  8. Gonzalez-Perez, M. T. ve Guerrerox, D. E. (2013). “Day-of-the-week effect on the VIX. A parsimonious representation”. North American Journal of Economics and Finance, 25: 243– 260.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

-

Yayımlanma Tarihi

12 Ocak 2015

Gönderilme Tarihi

12 Ocak 2015

Kabul Tarihi

-

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2015 Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
Kaya, A., & Çoşkun, A. (2015). VIX ENDEKSİ MENKUL KIYMET PİYASALARININ BİR NEDENİ MİDİR? BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(1), 175-186. https://izlik.org/JA22YG45YE

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.